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Institut für Statistik Institut für Statistik

Univ.-Prof. Dr. Achim Zeileis Univ.-Prof. Dr. Achim Zeileis, +43 512 507 70403

403045

VO Ökonometrie - Zeitreihenanalyse

VO 3

5

wöch.

jährlich

Englisch

Vertiefende Kenntnisse im Bereich der Analyse und Modellierung von Zeitreihendaten, insbesonders aus den Wirtschafts- und Finanzwissenschaften. Fähigkeit zur selbständigen Erarbeitung von statistischen Problemstellungen anhand anwendungsbezogener Fragestellungen, Umsetzung in statistischer Software und Kommunikation der Ergebnisse.

Stochastische Prozesse, Glättungsverfahren, ARIMA-Modelle, Stationaritäts-, Einheitswurzel- und Kointegrationsmethoden, GARCH-Modelle, Zeitreihenregression und Strukturbrüche

Vortrag der Lehrveranstaltungsfolien durch Lehrveranstaltungsleiter/in, Diskussion von Fallstudien (VO). Erarbeitung und Praesentation von Uebungsaufgaben und Fallstudien durch Teilnehmerer/innen, Diskussion (SE).

Hauptreferenz/Primary reference: Cryer JD, Chan KS (2008). Time Series Analysis ¬ With Applications in R, 2nd ed. New York: Springer-Verlag.

Beginn: 8. März 2012